教育背景: 2010年6月畢業于西南交通大學，獲經濟學學士學位。 2016年6月畢業于西南交通大學，獲管理學博士學位。
社會活動及兼職： 擔任Energy Economics 副主編（JCR 1區，ABS 3），Finance Research Letter副主編（JCR 1區，ABS 2），China Finance Review International期刊青年編委；擔任多個SSCI、SCI和CSSCI期刊匿名評審人，如，Journal of Money, Credit and Banking、Journal of Empirical Finance、Journal of Economic Dynamics and Control、《管理科學學報》、《系統工程理論與實踐》等；國家自然科學基金委同行評議專家；金融預測團隊負責人。
個人介紹： 一、工作經歷: 2016年6月獲西南交通大學經管學院管理學博士學位,同年9月留校工作。2017年7月遴選為研究生導師,2018年12月破格晉升副教授,2019年7月遴選為博士生導師。2019年11月，擔任學院研究生教育中心主任。目前，還擔任金融與財務學系黨支部書記以及金融學專業負責人。
二、so米體育：
（一）文獻及獲獎情況概述： 2019年12月入選四川省“人才計劃”，2020年6月入選學校“雛鷹計劃”。2021年3月，入選第十三批四川省學術和技術帶頭人后備人選。現主持國家自然科學基金面上、青年及教育部人文社科項目各一項，參與國家級課題多項。2020-2021年，連續兩年入選“愛思唯爾”中國高被引學者（2020，應用經濟學方向；2021，理論經濟學方向） 。目前，已有多篇論文入選ECONOMICS & BUSINESS（經濟與商學）ESI高被引論文。現發表學術期刊百余篇，主要研究工作發表在Journal of Banking & Finance、Journal of Empirical Finance、International Journal of Forecasting、The European Journal of Finance、Journal of International Financial Markets, Institutions & Money、Journal of Forecasting、Quantitative Finance、Energy Economics、International Review of Financial Analysis、Pacific-basin Finance Journal、Economic Modelling、Journal of Futures Markets、Empirical Economics、Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics、《管理科學學報》及《系統工程理論與實踐》等期刊。
(二）論文發表情況 1.波動率建模以及預測 [1]Ma, F., Wang, J., Wahab, M. I. M., Ma, Y., 2022. Stock market volatility predictability in a data-rich world: A new insight. International Journal of Forecasting, doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.08.010. [2]Ma, F., Liang, C., Zeng, Q., Li, H., 2021. Jumps and oil futures volatility forecasting: a new insight. Quantitative Finance, 21(5): 853-863. [3]Ma, F., Liang, C., Ma, Y., Wahab, M.I.M., 2020. Cryptocurrency volatility forecasting: A Markov regime‐switching MIDAS approach. Journal of Forecasting, 39(8), 1277-1290. [4]Ma, F., Liao, Y., Zhang, Y., Cao, Y., 2019. Harnessing jump component for crude oil volatility forecasting in the presence of extreme shocks. Journal of Empirical Finance, 52, 40-55. [5]馬鋒,王繼謙,郭楊莉,陸菲.基于跳躍、跳躍強度和機制轉換的股票市場波動建模及其預測研究,系統工程理論與實踐,2022. [6]馬鋒,魏宇,黃登仕.基于符號收益和跳躍變差的高頻波動率模型.管理科學學報,2017,10,31-43. 2.收益率預測 [1]Ma, F., Lu, X., Liu, J., Huang, D., 2022. Macroeconomic attention and stock market return predictability. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 79, 101603. [2]Ma, F., Lu, F., Tao, Y., 2022. Geopolitical risk and excess stock returns predictability: New evidence from a century of data. Finance Research Letters, 50, 103211. [3]Ma, F., Wang, R., Lu, X., Wahab, M. I. M., 2021. A comprehensive look at stock return predictability by oil prices using economic constraint approaches. International Review of Financial Analysis, 78, 101899. [4]Zhang, Y., Ma, F(T)., Liang, C., Zhang, Y., 2021. Good variance, bad variance, and stock return predictability. International Journal of Finance & Economics, 26(3), 4410-4423. [5]Zhang, Y., Ma, F(T)., Wang, Y., 2019. Forecasting crude oil prices with a large set of predictors: Can LASSO select powerful predictors?. Journal of Empirical Finance, 54, 97-117. [6]王若昕,馬鋒(T),2021.日內收益率預測:基于日內跳躍和動量研究.系統工程理論與實踐,41(8): 2004-2014.
三、主持科研項目： [1] 國家自然科學基金面上項目: 中國原油期貨市場波動率建模、預測及其應用研究：基于時變機制轉換和動態稀疏權重組合方法. 項目編號：72071162, 主持. [2] 國家自然科學青年基金項目: 高頻數據視角下的金融市場波動率建模及預測:基于機制轉換和動態模型平均組合預測法的研究. 項目編號：71701170, 主持. [3] 教育部人文社會so米體育青年基金項目: 基于共同跳躍、機制轉化和動態模型組合預測法的國際原油市場已實現極差波動率預測研究. 項目編號: 17YJC790105, 主持. 四、團隊介紹： 團隊公眾號：金融預測。該公眾號精推關于高頻數據的波動率和收益率預測等最新國際高質量期刊論文和工作論文。實時追蹤高頻預測研究前沿，推動國內相關研究的發展，旨在搭建國內高頻數據預測的交流平臺。團隊網址：https://fin-forecast.com/。
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